옵션 가격과 델타 관계1 [경제교육] 델타(Delta)란? 옵션 가격 민감도의 핵심 지표, 리스크 관리와 헤지 전략 델타(Delta)는 파생상품 시장, 특히 옵션 거래에서 사용되는 위험 관리 지표로, 옵션 가격이 기초 자산 가격 변화에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타냅니다. 이는 옵션의 헤지 전략을 설계하거나 투자 성과를 예측하는 데 중요한 역할을 하며, 옵션 그릭스(Greeks) 중 가장 널리 사용됩니다. 이번 포스팅에서는 델타의 정의, 계산 방법, 특징, 활용 사례, 그리고 옵션 거래에서의 중요성을 알아보겠습니다. 델타 1. 델타란? 1.1. 델타의 정의 델타는 옵션 가격 변화율을 나타내는 지표로, 기초 자산 가격이 1 단위 변할 때 옵션 프리미엄이 얼마나 변하는지를 보여줍니다. • 콜옵션의 델타: 0에서 1 사이.• 풋옵션의 델타: -1에서 0 사이. 1.2. 델타의 기본 공식 델타는 아래의 공식으로 표현됩니.. 2024. 11. 27. 이전 1 다음
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